[1] ابونوری، اسماعیل؛ پویا، محمدمهدی. (1391). برآورد نوسانهای بازده بر میانگین بازده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردهای آن، سمنان، بهمن 1391، دانشگاه سمنان.
[2] انواری رستمی، علیاصغر؛ لاری سمنانی، بهروز. (1386). بررسی ارتباط و تحلیل اثرات سرمایهگذاریهای منتخب غیربورسی بر جذابیت سرمایهگذاری بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصادی، (27): 177- 218.
[3] ایزدینیا، ناصر؛ رسائیان، امیر. (1389). پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام، بررسیهای حسابداری وحسابرسی، 17(60): 3-22.
[4] جونز، چالزپی. (1389). مدیریت سرمایه گذاری، ترجمه: رضا تهرانی و عسگر نوربخش، تهران: انتشارات نگاه دانش.
[5] رحمانی، علی؛ حسینی، سید علی؛ رضاپور، نرگس. (1389). رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 17 (61): 39-54.
[6] قائمی، محمدحسین؛ فرجی ملایی، سمانه؛ کیانی، آیدین. (1392). بررسی واکنش بازار نسبت به ورود یا خروج از فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، 3(3): 33- 48.
[7] کمیته فنی سازمان حسابرسی. (1386). استانداردهای حسابداری، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
[8] مرادزادهفر، مهدی، ابوحمزه، مینا. (1390). اثر کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 9 (32): 73- 102.
[9] هاشمی، سید عباس؛ قجاوند، زیبا؛ قجاوند، سحر. (1392). بررسی تاثیر سطوح مختلف نقدشوندگی بر صرف بازده سهام با استفاده از مدل چهار عاملی فاما و فرنچ، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، 2 (2): 69-86.
[10] Baruch, s., Karolyi, a., Lemmon, L. (2007). Multimarket Trading and Liquidity: Theory and Evidence, Journal of Finance, 62, 2169-2200.
[11] Baruch, s., Saar, G. (2009). Asset Return and Choice of Firms, Review of Financial Studies, 22, 2239-2274.
[12] Breen, W., Hodrick, L., Korajczyk, R. (2002). Predicting Equity Liquidity, Management Science, 48, 470–483.
[13] Chan, K., & Chan, Y. C. (2011). Stock Price Synchronicity, Analyst Coverage and Pricing of Seasoned Equity Offerings, 1-57.
[14] Chan, K., Hameed, A., Kang, W. (2013). Stock Price Synchronicity and Liquidity, Journal of Financial Markets, working paper, Availbleat URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.finmar.2012.09.007.
[15] Chelley-Steely, P., Lambertides, N., Savva, C.S. (2013). Illiquidity Shocks and and the Comovement between Stocks: New Evidence Using Smooth Transition, Journal of Emprical Finance,23, 1-15.
[16] Chu, L.K., Ni, J., Xu, Y. (2009). Inventory Risk Mitigation by Financial Hedging, Proceeding of the World Congress on Engineering and Computer Science, 2, October 20-22, 2009, San Francisco, USA.
[17] Grečuhina, k., Timofejeva, M. (2008). The Impact of Liquidity Providers Baltic Stock Exchange, Bachelor’s Thesis, Stockholm School of Economics of Riga.
[18] Harris, L., (1994). Minimum Price Variations, Discrete Bid-Ask Spreads, and Quotation Sizes, Review of Financial Studies,7, 149–178.
[19] Ho, T., Stoll, H. (1981). Optimal Dealer Pricing under Transactions and Return Uncertainty, Journal of Financial Economics, 9, 47-73.
[20] Lin, J.C., C.Sanger, G., Booth, G. (1998). External Information Costs and the Adverse Selection Problem: A Comparison of NASDAQ and NYSE Stocks, International Review of Financial Analysis,2, 113-136.
[21] Neudeck, W., Podczeck, K. (1996). Adverse Selection and Regulation in Health Insurance Market, Journal of Health Economics, 15, 387-408.
[22] Norvaišienơ, R., Stankeviþienơ, J. (2014). Impact of Companies’ Internal Factors on Stock Liquidity in Baltic Markets, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 156, 543 – 547.
[23] Stoll, H. (2000). Friction, Journal of Finance,55, 1479- 1514.
[24] Spiegel, M., Wang, X., (2005). Cross-Sectional Variation in Stock Returns: Liquidity and Idiosyncratic Risk, Working Paper, Yale School of Management.
[25] Tripathy, N. (2011). The Relation between Price Changes and Trading Volume: A Study in Indian Stock Market, Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(7), 81-95.
[26] Xing, X., Anderson, R. (2011). Stock Price Synchronicity and Public Firm-Specific Information, Journal of Financial Markets, 14, 259-276.
)