[1] Achour, D., Harvey, C. R., Hopkins, G. & C. Lany (1998), Stock Selection in Mexico, Boston: Mstr Pub, PP. 100-101.
[2] Beckwith, J. (2001), Stock Selection in Six Major Non-U.S. Markets, Journal of Investing, Vol. 9, No. 2, PP. 37-44.
[3] Charnes, A., W. Cooper, and E. Rhodes, (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, 3, 429-444.
[4] Christens, Andres, P.S, (2010), Overreaction and Portfolio-Selection Strategies in the Poland Stock Market, Christens, Journal of Risk Finance, Vol: 11 Issue: 3, P. 52.
[5] Edirisinghe, NCP & X Zhang, (2008), Portfolio Selection under Dea-Based Relative Financial Strength Indicators: Case of Us Industries, Journal of the Operational Research Society, 59, PP. 31-51.
[6] Fortuna, Tiziana (2000). A Dea Model for The Efficiency Evaluation of Nondominated Paths on a Road Network European, Journal of Operational Research, 121, pp.549-558
[7] Janani and et al., (2008), Selection of Portfolio by Using Multi Attributed Decision Making (Tehran Stock Exchange), American Journal of Scientific Research, Issue 44, pp. 15-87
[8] Jensen, M., (1968), the Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, Journal of Finance, 23, 389-416.
[9] Johnson, Robert, LUC SOENEN, (2003), Indicators of Successful Companies, European Management Journal, Vol. 21, No. 3, pp. 364–369
[10] Liu، Jia، و Zhiping Chen. (2014), Regime-dependent Robust Risk Measures with Application in Portfolio Selection, Procedia Computer Science، 2nd International Conference on Information Technology and Quantitative Management، ITQM 2014، 31, pp. 344–350.
[11] Mohanram, P. S., (2003), Is Fundamental Analysis Effective for Growth Market, Journal of Finance, Issue 44, pp. 25-45
[12] Nalini, R.DR, (2013), an Empirical Study on Factors Influencing Equity Stock Selection by Investors in Mysore City, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, Vol.2, No. 11, November, P. 151
[13] Rouse, P., (1995), Performance Measurement, Chartered Accountants Journal of New Zealand, 74(9), 18-19.
[14] Squyres. J. G., (1998), a Quick Peek According to Graham and Dodd, Journal of Financial Statement Analysis, fall, PP. 79-83
[15] Tobin, J., (1958), Liquidity Preference as a Behavior toward Risk, Review of Economic Studies, 25(2), 65-86.
[16] Toma, Aida,Silvia Dedu. (2014), Quantitative Techniques for Financial Risk Assessment: A Comparative Approach Using Different Risk Measures and Estimation Methods. Procedia Economics and Finance، 1st International Conference “Economic Scientific Research – Theoretical, Empirical and Practical Approaches”,ESPERA 2013، 8, pp. 712–719
[17] Wong, M. C. & Y. Cheung (1998), the Practice of Investment in Hong Kong: Market Forecasting and Stock Selection, International Journal of Management Science, No.27, PP. 451-465.
[18] احمدپور، احمد، امیر رسائیان؛ (1385)، «رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران»؛ بررسیهای حسابداری و حسابرسی 1 (13): 37–60.
[19] احمدی، سید محمدمهدی، بهنام شهریار؛ (1386)؛ «تعیین میزان بهینه سرمایهگذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک»؛ بررسیهای حسابداری و حسابرسی 1 (14): 3–24.
[20] امیری، مقصود و مجید شریعت پناهی و محمدهادی بناکار (1389)، انتخاب سبد بهینه با استفاده از تصمیمگیری چند معیاره، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 11، ص 5.
[21] آذر، عادل و علی رجبزاده (1389)، تصمیمگیری کاربردی، رویکرد MADM، تهران، نگاه دانش.
[22] پیری، پرویز، (1391)، اﺛﺮ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎزار ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻬﺎم شرکتهای پذیرفتهشده در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، فصلنامه بورس و اوراق بهادار، شماره 19، صص 30-45.
[23] تالانه، عبدالرضا و محمودی، محمد مشرفی، کاوه؛ (1392)، محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهام شرکتهای بورس تهران؛ مجله تحقیقات مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 15، شماره 1، تابستان، ص65.
[24] تهرانی، رضا، مسلم پیمانی؛ (1387)؛ «بررسی مقایسهای بین معیارهای رایج ریسک (واریانس و بتا) و معیارهای ریسک نامطلوب (نیمه واریانس و بتای نامطلوب)»؛ تحقیقات مالی سال 1، ش 10، صص 77–92.
[25] جهانخانی، علی و حسن عبده تبریزی (1376)، مدیریت سرمایهگذاری و ارزیابی اوراق بهادار، انتشارات دانشگاه تهران.
[26] حساس یگانه، یحیی، مرادی محمد، هدی اسکندر؛ (1387)، بررسی رابطه بین سرمایهگذاران نهادی و ارزش شرکت؛ بررسیهای حسابداری و حسابرسی؛ دوره 15، شماره 52، تابستان، صص 107-122
[27] خوشطینت، محسن و حمید راعی (1383)، تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیمگیری سرمایهگذاران، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 37، ص 35.
[28] فخاری، حسین و عصمت طاهری (1389)، بررسی رابطه سرمایهگذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی 6، ص 41.
[29] فلاح شمس، میر فیض، احمد عبداللهی، و مطهره مقدسی؛ (1392) «بررسی عملکرد معیارهای متفاوت ریسک در انتخاب و بهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم مورچگان در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران»، مدیریت مالی، سال 1، ش 2، صص 22-39.
[30] قانون بازار سرمایه مصوب 1384.
[31] محرابیان، سعید (1378). “مفاهیم محاسباتی در تحلیل پوششی دادهها”، پایاننامه دکتری (علوم ریاضی)، دانشگاه تربیت مدرس، صص 105-107.
[32] مهرانی، ساسان و رساییان، امیر؛ بررسی رابطه بین معیارهای نقد شوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران؛ مجله حسابداری دانشگاه شیراز؛ دوره اول، پاییز 88، صص 25-31.
[33] ودیعی محمدحسین، حسینی سید محمد، رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده غیرعادی سهام، فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری. 1391; 1 (4)، صص 73-87.
[34] وکیلیفرد، حمیدرضا، علیرضا زارعی. (1388)؛ مطالعه توان متغیرهای حسابداری در پیشبینی معیارهای ریسک مدل قیمتگذاری آربیتراژ، پژوهشنامه اقتصادی، سال 3، ش 9، صص 113–134.
[35] هادوینژاد، مصطفی (1383)، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سهم در بورس اوراق بهادار تهران، پایاننامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام، صص 131-140.
[36] هوشمند، محمود؛ حسین خدادوست؛ (1387)، رتبهبندی صنایع فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس میزان برخورداری از شاخصهای مطلوب، مجله دانش و توسعه، سال 15، شماره 24، پاییز.