[1] بارزمان، منصور. (1389). ارایه مدل بهینه ساختار سرمایه در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبیمصنوعی،پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه شیراز.
[2] دستگیر، محسن؛ یوسفی گورتی، وجیهه. (1393). بررسی ارتباط بین سود یا زیان شناسایی نشده ناشی از تورم، جریانهای نقد آتی و بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمیـپژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2 (4): 98-75.
[3] سرابندی، نریمان. (1389). بررسی رابطه بین بازده مازاد سهام با سود هر سهم پیشبینی شده، نسب قیمت به درآمد هر سهم، نسبت گردش حجم معاملات و معاملات عمده در بورس اوراق بهادار، پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشکده علوم اقتصادی،دانشکده علوم اقتصادی.
[4] شجر، مهدی. (1388). بررسی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده غیرعادی سهام، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
[5] عبادی، امید. (1388). پیشبینی شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس تهران با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی،پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلیسینا.
[6] فامیلیان، مولود؛ یزدانی، سیما. (1393).مقایسه عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی واتورگرسیون برداری در پیشبینی شاخص قیمت و بازده نقدی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 21.
[7] مؤمنی، منصور؛ آذر، عادل. (1386). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
[8] تقیزاده مهرجردی، روحالله؛ فاضلیزدی، علی؛ محبی، رضا. (1392). مدلسازی و پیشبینی کارآیی بانکهای دولتی و خصوصی ایران با استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک فصلنامه علمیـپژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1 (2): 103-126.
[9] نیکواقبال، اکبر؛ گندلی علیخانی، نادیا؛ نادری، اسماعیل. (1393). ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیشبینی قیمت سهام. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،7، (22): 77 تا 91.
[10] Angelini, E., Tollo, G. di, Roli, A., (2008). A Neural Network Approach for Credit Risk Evaluation. The Quarterly Review of Economics and Finance, 48(4): 733-755.
[11] Balkin, S. D., & Ord, J. K. (2000). Automatic Neural Network Modeling for Univariate Time Series, International Journal of Forecasting, 16: 509–515.
[12] Basu, Anup K. & Ashwood, Andrew J.. (2014) The Quest for Alpha: Can Artificial Neural Networks Help? JASSA, (1): 13-18.
[13] Brooks, C. (2002). Introductory Econometrics for Finance. Cambridge, Cambridge University Press.
[14] Callen, J. L., Kwan, C., Yip, P., & Yuan, Y. (1996). Neural Network Forecasting of Quarterly Accounting Earnings, International Journal of Forecasting, 12: 475–482.
[15] Cao, Q., Parry, M. E.. (2009). Neural Network Earnings Per Share Forecasting Models: A Comparison of Backward Propagation and the Genetic Algorithm. Decision Support Systems, 47(1): 32-41.
[16] Cao, Qing, Parry, Mark E., Leggio, Karyl B. (2011). The Three-Factor Model and Artificial Neural Networks: Predicting Stock Price Movement in China. Annals of Operations Research, May 2011, 185, (1): 25-44.
[17] Carhart, Mark. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance, Journal of Finance. (52): 661–692.
[18] Caudill, M. (1992). The view from now. AI Expert, (June 1992) 24-31.
[19] Coats, P.K., Fant, L.F. (1993). Recognizing Financial Distress Patterns Using a Neural Network Tool, Financial Management, 22 (3): 142-155.
[20] Fama, E., French, K. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics. (33): 3–56.
[21] Holthausen, R. W., & Larcker, D. F. (1992). The Prediction of Stock Returns Using Financial Statement Information. Journal of Accounting and Economics, (15): 373– 411.
[22] Kaastra, I. Boyd, M. (1996). Designing a Neural Network for Forecasting Financial and Economic Time Series, Neurocomputing, (10): 215-236.
[23] Long, J.A., Raudys, A.. (2000). Modelling Company Credit Ratings Using a Number of Classification Techniques. In Fifteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research.
[24] Lee, Sangjae, Ch, Wu Sung. (2013). A Multi-Industry Bankruptcy Prediction Model Using Back-Propagation Neural Network and Multivariate Discriminant Analysis. Expert Systems with Applications, 40 (8): 2941–2946.
[25] Leung, M. T., Chen A. S., Daouk, H.. (2000). Forecasting Exchange Rates Using General Regression Neural Networks. Computers and Operations Research. 27 (11): 1093-1110.
[26] Mokhatab R., F., S.M. Manzari, S. Bostanian. (2011). Financial Health Prediction Models Using Artificial Neural Networks, Genetic Algorithm and Multivariate Discriminant Analysis: Iranian Evidence. Expert Systems with Applications, 38 (8): 10210-10217.
[27] Mostafa, M. M,. (2010). Forecasting Stock Exchange Movements Using Neural Networks: Empirical Evidence from Kuwait. Expert Systems with Applications, 37(9): 6302-6309.
[28] O’Conner, M. (1973). On the Usefulness of Financial Statement Analysis and the Prediction of Stock Return, Accounting Review, (48): 339-352.
[29] Oliveira, Fagner A. de, Nobre, Cristiane N., Zárate, Luis E. (2013). Applying Artificial Neural Networks to prediction of stock price and improvement of the directional prediction index – Case study of PETR4, Petrobras, Brazil. Expert Systems with Applications, 40 (18): 7596–7606.
[30] Olson, D. Mossman, C. (2003). Neural Network Forecasts of Canadian stock Returns Using Accounting Ratios, International Journal of Forecasting, 1-13.
[31] Ou, J. A., & Penman, S. H. (1989). Financial Statement Analysis and the Prediction of Stock Returns. Journal of Accounting and Economics, (11): 295–329.
[32] Refenes, A. N., Azema-Barac, M. and Zapranis, A. D. (1993). Stock Ranking: Neural Networks vs Multiple Linear Regression. IEEE International Conference on Neural Networks, 141-1426.
[33] Reinganum, M. R. (1981). Abnormal Returns in Small Firm Portfolios. Financial Analysts Journal, 52-56.
[34] Reinganum, M. R. (1988). The Anatomy of a Stock Market Winner. Financial Analysts Journal, (39): 16-28.
[35] St. John, C.H., Balakrishnan, N., Fiet, J. O. (2000). Modeling the Relationship between Corporate Strategy and Wealth Creation using Neural Networks. Computers and Operations Research, (27): 1077-1092.
[36] Sureshkumar, K. K., Elango, N. M.. (2012). Performance Analysis of Stock Price Prediction using Artificial Neural Networks. Global Journal of Computer Science and Technology, Volume 12 Issue 1, pp.19-25.
[37] Tkacz, G. (2001). Neural Network Forecasting of Canadian GDP Growth. International Journal of Forecasting, (17): 57–69.
[38] Wansley, J., Roenfeldt, R., Cooley, P. (1983), Abnormal Returns from Merger Profiles, Journal of Financial and Quantitative Analysis, (18): 149-162.
[39] West, D. (2000). Neural Network Credit Scoring Models. Computers and Operations Research, 27 (11): 1131-1152.