مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
2. پیاده‏ سازی مدیریت ریسک سازمانی؛ شناسایی، تحلیل و ارزیابی مورد مطالعه: نهاد مالی فعال در بازار سرمایۀ ایران

ابوالحسن جلیلوند؛ مجتبی رستمی نوروزآباد؛ احسان عسکری فیروزجایی؛ میلاد رحمانیانی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.110464.1242

چکیده
  هدف:هدف این پژوهش بررسی مدیریت ریسک سازمانی در یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایۀ ایران است. براساس استاندارد مدیریت ریسک سازمانی، مدیریت ریسک به پنج بخش شناسایی، تحلیل و ارزیابی، درپیش‌گرفتن راهبردهای لازم برای مقابله با ریسک، اجرا، کنترل و نظارت تقسیم‏بندی شده است که در اینجا دربارۀ دو مرحلۀ اول مطالعه شده است. روش: روایی مطالعۀ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
3. بررسی عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی فعال و منفعل در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای مطالعۀ سبد و بازده غیر‌نرمال خودمعیار

ناصر جمشیدی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2019.113182.1308

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر این است که عملکرد سرمایه‌‌گذارانی را که فعالانه به خرید و فروش سهام مبادرت دارند، نسبت به سایر سرمایه‌‌گذاران بررسی کند. روش: برای این منظور، صورت وضعیت سبد سرمایه‌‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره‌ای پنج‌ساله (1395-1391)، ارزیابی و از دو رویکرد تحلیلی استفاده شده است؛ ابتدا به روش مطالعۀ سبد، بازده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تأثیر متوسط بازده سهام، رشد موردانتظار، سودآوری و ساختار دارایی شرکت‌های همتا بر راهبرد مدیریت سرمایه‌گذاری با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلوی زنجیرۀ مارکوفی و بیز سلسله‌مراتبی

محمد ابراهیمی؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ قدرت الله طالب نیا؛ هاشم نیکو مرام

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 41-58

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21342

چکیده
  هدف: در پژوهش حاضر تأثیر مشخصه‌های مالی و ویژگی‌های شرکت‌های همتا بر راهبرد مدیریت سرمایه‌گذاری (فرصت‌های سرمایه‌گذاری) بررسی ‌شده است. اینگونه استنباط می‌شود که راهبرد‌های مالی شرکت، تابعی از راهبرد‌های مالی شرکت‌های همتاست و راهبرد‌های مالی شرکت‌های همتا نیز تابعی از مشخصه‌های مالی و ویژگی‌های آن شرکت‌هاست؛ ازاین‌رو، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
5. ارزیابی ریسک سیستمی در خرده‌نظام‌های مالی کشور با استفاده از روش گرنجر غیرخطی

علی رحیمی باغی؛ مهدی عربصالحی نصرآبادی؛ محمد واعظ برزانی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 59-80

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2019.112209.1281

چکیده
  هدف: وقوع بحران‌های مالی 2007 تا 2009 موجب توجه دوباره به موضوع ریسک سیستمی شد. ریسک سیستمی پیامد روابط سیستمی بین مؤسسه‌های مالی است. در نظام مالی هر کشوری تشخیص روابط سیستمی بین خرده‌‌نظام‌‌های مالی آن (بانک‌‌ها، شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری و بیمه)، با‌‌ هدف جلوگیری از بروز شکست‌‌های سیستمی ضرورتی انکارناپذیر است. روش: در پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تأثیر متمایز انحراف از فعالیت‎های واقعی و مدیریت واقعی سود در خطر سقوط قیمت سهام

رسول برادران حسن زاده؛ نسا حشمت

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 81-98

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21357

چکیده
  هدف: با توجه به مطالعات گذشته مبنی بر اینکه بعد از اعمال قانون ساربنز آکسلی (2002) در امریکا و به موازات آن، آیین‌نامۀ حاکمیت شرکتی در ایران، مدیران شرکت‌ها از مدیریت سود حسابداری به مدیریت واقعی سود روی آورده‌اند؛ بنابر‌این گفتنی است انحراف از فعالیت‌های واقعی شرکت با هدف مدیریت واقعی سود، در پیش‌بینی خطر سقوط قیمت سهام در شرایط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
7. بررسی رابطۀ بین ریسک نقدینگی، کیفیت دارایی و تأمین مالی در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از الگوی PCSE و FGLS

محمد ندیری؛ سید عباس موسویان؛ فاطمه زارعی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 99-118

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2019.113697.1329

چکیده
  هدف: نظام بانکداری اعم از بانکداری اسلامی و متعارف با ریسک‌های متعددی روبه‌روست که یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها، ریسک نقدینگی است. ازطرفی مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف پیچیده‌تر است؛ زیرا ابزارهای سنتی استفاده‌‌شده در مدیریت نقدینگی، بر بهره مبتنی است و استفاده از آنها در نظام بانکداری اسلامی جایز نیست؛ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
8. تحلیلی مقایسه‌ای بر سنجه‌های اهرم بهینه

منیژه رامشه

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 119-138

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2019.114562.1353

چکیده
  هدف: اهرم بهینه، مرکز ثقل مطالعات ساختار سرمایه است؛ این مطالعات از نسبت‌های اهرمی متفاوت به‌منزلۀ اهرم بهینه استفاده کرده‌اند. به‌کارگیری نسبت‌های متفاوت ممکن است بر نتایج مطالعات تأثیر بگذارد. روش: پژوهش حاضر سنجه‌های مختلف اهرم بهینه و انتخاب مناسب‌ترین سنجه از بین سنجه‌های میانگین اهرم شرکت، میانگین متحرک اهرم شرکت، میانگین ...  بیشتر