دانشگاه اصفهان مدیریت دارایی و تامین مالی 2383-1189 1 1 2013 08 23 Stochastic Dominance Based On Value Premium and investors Risk aversion Behavior at TSE برتری تصادفی مبتنی بر صرف ارزش و رفتار ریسک گریزانه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران 45 62 19818 FA عبدالمجید عبدالباقی دانشگاه شیخ بهایی محمدرضا حمیدیزاده دانشگاه شهید بهشتی محمد عرب مازار دانشگاه شهید بهشتی احمد بدری دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2016 06 14 In this we article study the common rules of stochastic dominance (first order stochastic dominance, second and third) also the concept of stochastic dominance are discussed in the context of real behaviour of investors. thus has been studied the Investor’s behavior toward growth-value stocks based on rules of stochastic dominance in listed companies at TSE. The results don’t showed first, second and third order of stochastic dominance of Growth stocks over value stocks and value stocks over Growth stocks. در این مقاله به بررسی متداول‌ترین قوانین غلبه تصادفی یعنی غلبه تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم، پرداخته شده و مفهوم غلبه تصادفی در چارچوب رفتار واقعی سرمایه‌گذاران مورد بحث قرار گرفته است. بر این اساس به ارائه روش‌های آزمون رفتار مبتنی بر غلبه تصادفی سرمایه‌گذاران بر روی پرتفوی سهام رشدی-ارزشی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم غلبه تصادفی مراتب اول، دوم و سوم سهام ارزشی بر رشدی و سهام رشدی بر ارزشی است. https://amf.ui.ac.ir/article_19818_9ea332c6829d33f1509e91025c32e42e.pdf