سایر حوزه های مرتبط
مدل‏سازی ارزش در معرض ریسک قراردادهای آتی سکۀ بهار آزادی با درنظرگرفتن حافظۀ تاریخی در مشاهدات: کاربردی از الگو‏های FIAPARCH-CHUNG

مجتبی بیگ خورمیزی؛ میثم رافعی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.107307.1189

چکیده
  هدف: ارزش در معرض ریسک ابزاری استاندارد و مناسب برای اندازه‌گیری ریسک بالقوۀ زیان‌های اقتصادی در بازارهای مالی است که امروزه به‌طور وسیعی برای کنترل و پیش‌بینی انواع ریسک‌ بازاری، اعتباری و مالی استفاده می‌شود. روش: در این مطالعه با بهره‏گرفتن از معیارهای اطلاعات نشان داده شد بهترین الگویی که می‌تواند طی دورۀ 26/9/1392 تا 6/8/1395 نوسانات ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
به‌کارگیری نظریۀ ارزش فِرین و حافظۀ بلندمدت در بازار سهام ایران (در چهارچوب الگو‌های GARCH)

حسن کارنامه حقیقی؛ علی رستمی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 135-154

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.102325.1053

چکیده
  در طول دهه‌های گذشته، بازارهای مالی به‌دلیل قرارگرفتن در معرض سقوط‌های غیرمنتظره خسارات زیادی می‌دید. به‌دنبال این بحران‌ها، مؤسسات مالی، قانون‌گذاران و دانشگاهیان برای ارائۀ روش‌های بهتر اندازه‌گیری و ابزارهای پوشش ریسک، پژوهش‌های فشرده‌ای انجام دادند. ارزش در معرض خطر (VaR) مشهورترین روش اندازه‌گیری ریسک در حوزۀ مالی است. ...  بیشتر

سایر حوزه های مرتبط
بررسی حافظۀ بلندمدت در نوسانات پویا: رابطۀ بین بازده سهام و نرخ ارز

داریوش دموری؛ نگار میرزاد

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 147-164

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.103992.1106

چکیده
  نرخ ارز و سیستم مناسب ارزی از محورهای اصلی سیاست‌‌های اقتصادی محسوب می‌‌شود. نوسانات نرخ ارز از عمده‌‌ترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور است. با توجه به اینکه بازده سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار از عوامل مختلف به‌‎ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می‌گیرد، در این مطالعه حافظۀ بلندمدت در سری بازده‌‌، در بازه زمانی ...  بیشتر