سایر حوزه های مرتبط
اکرم فلاحی؛ مهدی طغیانی؛ حمید آسایش؛ مهدی زاهد قروی
چکیده
در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بررسی می‌‌شود. برای این منظور، از مدل اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی سال‌های 1363 تا 1397 بهره گرفته شده است. براساس نتایج، مقدار عرض از مبدأ در رژیم اول 03/0 و در رژیم دوم 05/4- و واریانس اجزای ...
بیشتر
در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بررسی می‌‌شود. برای این منظور، از مدل اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی سال‌های 1363 تا 1397 بهره گرفته شده است. براساس نتایج، مقدار عرض از مبدأ در رژیم اول 03/0 و در رژیم دوم 05/4- و واریانس اجزای اخلال مربوط به رژیم اول برابر 73/0 و در رژیم دوم 51/3 است. درواقع، رژیم دوم (دوران رکود) نوسان بیشتری نسبت به رژیم اول (دوران رونق) دارد؛ همچنین میزان مواجهۀ اقتصاد با دوران رکود برای بازۀ زمانی موردبررسی در پژوهش حاضر، 18 دورۀ رکود در مقابل 16 دورۀ رونق است. نتایج نشان‌دهندۀ آن است که با وقوع شوک‌های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش و با وجود جهش قیمت ارزی، بحران‌های مالی و افزایش ریسک اعتباری، ثبات بانکی کاهش یافته است. عواملی باعث بی‌ثباتی درآمد بانک‌های دولتی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای بی‌ثباتی بانک‌های دولتی وجود ندارد؛ ازجملۀ این عوامل عبارت است از: زیادبودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش‌‌های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده‌شدن فرایند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و تحقق‌نیافتن اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و تخصیص‌نیافتن بهینه‌ی منابع مالی به بخش‌‌های مدنظر، نقض حقوق سپرده‌‌گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت‌به آینده، تضییع حقوق بانک‌ها از سوی اشخاص ذی‌نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه‌های تولیدی اقتصاد.
