1مدیریت دارایی
الگوی تعدیلی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه به عامل اثر ربایشی (آهنربایی) ناشی از حدود دامنه نوسان قیمت سهام

میثم جعفری پور؛ محمد رمضان احمدی؛ اسماعیل مظاهری؛ سیدعزیز آرمن

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 65-88

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2022.130725.1699

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، معرفی «اثر ربایشی ناشی از حدود دامنۀ نوسان قیمت سهام» به‌عنوان عامل ایجادکنندۀ صرف ریسک در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و چندعاملی فاما و فرنچ است.روش: برای پاسخ به سؤالات پژوهش، از اطلاعات 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازۀ 1398-1389 استفاده شده است. هم‌راستا با پژوهش‌های فاما ...  بیشتر