1مدیریت دارایی
داود غلامی سیاهبومی؛ ناصر ایزدی نیا؛ رزیتا موید فر
چکیده
هدف: در پژوهش‌های پیشین به صورت کلی تاثیر معوقات بانکی بر ریسک و عملکرد بانک‌ها پرداخته شده‌است. در این پژوهش طبقات چهارگانه مظالبات بانکی شامل طبقه جاری و سه طبقه معوقات شامل طبقه سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‌است.
روش: در این پژوهش به بررسی تاثیر طبقات چهارگانه مطالبات بانکی بر روی اجزاء ...
بیشتر
هدف: در پژوهش‌های پیشین به صورت کلی تاثیر معوقات بانکی بر ریسک و عملکرد بانک‌ها پرداخته شده‌است. در این پژوهش طبقات چهارگانه مظالبات بانکی شامل طبقه جاری و سه طبقه معوقات شامل طبقه سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‌است.
روش: در این پژوهش به بررسی تاثیر طبقات چهارگانه مطالبات بانکی بر روی اجزاء ریسک و بازده 11 بانک عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 2012 تا 2015 با استفاده از دادهای نامتوازن و مدل رگرسیون چند متغیره پرداخته شده‌است. مطالبات بانکی شامل طبقه تسهیلات جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است که اثر آنها بر ریسک غیرسیستماتیک و بتای سهام به عنوان معیار ریسک سیستماتیک و بر بازده سهام، بازده داراییها و نسبت شارپ به عنوان شاخص عملکرد تعدیل شده مبتنی بر ریسک آزمون شده‌است.
نتایج: اگرچه تاثیرگذاری برخی طبقات مطالبات بر ریسک و عملکرد بانک‌ها مطابق نظریه و انتظارات مستند میشود؛ لیکن دربیشتر موارد تاثیرگذاری تایید نشده و یا همسو باجهت مورد انتظار نیست.
