1مدیریت دارایی
پویایی‌های رابطۀ متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی؛ سجاد ابراهیمی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 61-82

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21153

چکیده
  مطالعات گسترده‌ای رابطۀ بین نوسان‌های بازار سهام و متغیرهای کلان را بررسی کرده‌اند. در این پژوهش برای پیشبرد مطالعات این حوزه از الگوی اقتصادسنجی VARX-DCC-GARCH استفاده شده است. از مزیت‌های به‌کارگیری این الگو به این موارد می‌توان اشاره کرد: بررسی اثرگذاری نوسان‌های متغیرها در سطح میانگین و واریانس(نوسان‌پذیری) در قالب یک الگو، درنظرگرفتن ...  بیشتر