مقایسۀ سودآوری استراتژی معاملات جفتی بین طبقات مختلف دارایی

کامران پاکیزه؛ ثمر حبیبی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 69-88

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21195

چکیده
   استراتژی معاملات جفتی یکی از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین استراتژی‌های آربیتراژ آماری­ محسوب می‌شود. به‌علاوه، آن را یکی از انواع استراتژی بازار خنثی نیز می‌توان دانست. در این پژوهش، روش‌های متفاوت انتخاب جفت دارایی برای شناسایی فرصت­های آربیتراژ و بررسی و مقایسۀ بازده و ریسک متحمل‌شده، با استفاده از داده‌های طبقات مختلف ...  بیشتر