1مدیریت دارایی
محاسبه ارزش در معرض ریسک بر اساس تقریب کورنیش- فیشر از توزیع نرمال (مطالعه‌ای در نهادهای مالی بازار بورس اوراق بهادار تهران)

حجت اله صادقی؛ مرضیه شمس

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از روش‌های اندازه‌گیری ریسک نامطلوب (ریسک‌هایی که با قبول آنها صرف ریسک منفی شده و مخرب هستند)، ارزش در معرض ریسک (VaR) است که بیشترین کاهش ارزش یک سبد سرمایه‌گذاری از دارایی‌ها را در افق زمانی مشخص و در سطح اطمینان خاص نشان می‌دهد. در این پژوهش، به معرفی روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک رایج محاسبه ارزش در معرض ریسک پرداخته و ...  بیشتر