1مدیریت دارایی
پویایی‌های رابطۀ متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی؛ سجاد ابراهیمی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 61-82

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21153

چکیده
  مطالعات گسترده‌ای رابطۀ بین نوسان‌های بازار سهام و متغیرهای کلان را بررسی کرده‌اند. در این پژوهش برای پیشبرد مطالعات این حوزه از الگوی اقتصادسنجی VARX-DCC-GARCH استفاده شده است. از مزیت‌های به‌کارگیری این الگو به این موارد می‌توان اشاره کرد: بررسی اثرگذاری نوسان‌های متغیرها در سطح میانگین و واریانس(نوسان‌پذیری) در قالب یک الگو، درنظرگرفتن ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
پیش‌بینی شاخص قیمت بورس سهام با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ حنظله فندرسکی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 55-74

چکیده
    شاخص بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصادی هر کشور می‌باشد. از این رو پیش‌بینی این متغییر جهت اخذ دید کلی از وضعیت اقتصادی و اخذ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود. از جمله روش‌های پیش‌بینی پرکاربرد در سری‌های زمانی مالی، شبکه عصبی می‌باشد که با توجه به جامعیت این روش و عدم وجود برخی از پیش‌فرض‌ها ...  بیشتر