1مدیریت دارایی
بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی

محمد سلطانی نژاد؛ مریم دولو

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.21104

چکیده
  مسألۀ انتخاب سبد سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی، یکی از موضوعات مهم در حوزۀ سرمایه‌گذاری است. در این فرایند سعی بر آن است که سرمایه‌گذار بازای هر نرخی از بازده، کمترین ریسک ممکن را متحمل شود. اگر اطلاعاتی که در جریان بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری استفاده شده‌اند، دچار عدم قطعیت‌های آماری و یا در معرض نویز باشند، به کارایی سبد سرمایه‌گذاری ...  بیشتر