1مدیریت دارایی
ایجاد شبکه مالی غیرخطی مبتنی‌بر ویژگی مکان‌شناختی آن برمبنای نظریۀ گراف (مطالعه‌‌ای در بورس اوراق بهادار تهران)1

مجید منتشری؛ حجت الله صادقی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2020.122895.1538

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش معرفی شبکه‌ای مالی برمبنای روابط غیرخطی موجود بین سهام برای بهینه‌‌سازی سبد سهام سرمایه‌گذاران، شناسایی رهبران بازار سهام ایران با استفاده از معیارهای مرکزیت و درنهایت، خوشه‌‌بندی شبکۀ مالی غیرخطی است.روش: در این پژوهش، تعداد100 شرکت برتر پذیرفته‌شده در بورس با بیشترین سرمایۀ ثبت‌شده در دورۀ زمانی 11ساله (دی‌ماه ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین(مطالعه‌ای در نرخ ارز)

حجت اله صادقی؛ سعیده بهبودی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20641

چکیده
   این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به‌عنوان سنجه‌ای مفید در اندازه‌گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می‌پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه‌گذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی‌ها به­طور معمول ازتوزیع‌هایی ...  بیشتر