1مدیریت دارایی
رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها با استفاده از رویکرد قیمت‌گذاری اختیار تعدیلی با دیرش

عباس امین‌پور جوبنی؛ ناصر شمس قارنه؛ اکبر اصفهانی پور

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20632

چکیده
  ریسک اعتباری، ریسکی است که ناشی از نکول یا کوتاهی وام‌گیرندهدر قرارداد است. در پیشینه پژوهش مطالعات زیادی از قیمت‌گذاری اختیار برای ارزیابی و تحلیل ریسک اعتباری استفاده کرده‌اند و بر اساس نوسان‌پذیری دارایی‌ها، فاصله تا نکول و به طور جامع‌تر احتمال نکول، شرکت‌ها را رتبه‌بندی کرده‌اند. در این مقاله از رویکرد جدیدی برای قیمت‌گذاری ...  بیشتر