1مدیریت دارایی
بررسی کارآیی بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری با استفاده از الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N

رضا راعی؛ سعید باجلان؛ علیرضا عجم

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 155-166

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2018.108507.1216

چکیده
  همواره به مسئلۀ انتخاب سبد به‌منزلۀ یکی از مسائل اساسی در زمینۀ سرمایه‌گذاری توجه شده است. الگو‏ها و روش‏های مختلفی از زمان ارائۀ کار اولیۀ مارکویتز تاکنون برای انتخاب سبد سرمایه‏گذاری بهینه ارائه شده است. با این حال یافتن مفیدترین الگو در انتخاب این سبد همواره دغدغۀ سرمایه‏‏گذاران بوده است. هدف از این پژوهش بررسی کارآیی ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
مقایسه کارآیی مدل‏های رگرسیون با رویکرد تحلیل مؤلفه‏های اصلی (PCA) وشبکه‏های عصبی مصنوعی درپیش‏بینی بازده غیرعادی

رضا راعی؛ مهدی بستان آراء

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20629

چکیده
  بسیاری از پژوهش‏ها در علم مالی بر پیش‏بینی دقیق بازده شرکت‏ها با در نظر داشتن ریسک سرمایه‏گذاری در سهام آن‏ها تمرکز داشته‏اند. هدف این پژوهش،بررسی امکان توضیح بازده غیرعادی(تفاوت بازده مورد انتظار حاصل از مدل قیمت‏گذاری دارایی‏های سرمایه‏ای و بازده واقعی) بااستفاده ازنسبت‏های مالی وانتخاب ابزاربهتر برای پیش‏بینی ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
پیش‌بینی شاخص قیمت بورس سهام با استفاده از شبکه عصبی و تبدیل موجک

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ حنظله فندرسکی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 55-74

چکیده
    شاخص بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصادی هر کشور می‌باشد. از این رو پیش‌بینی این متغییر جهت اخذ دید کلی از وضعیت اقتصادی و اخذ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود. از جمله روش‌های پیش‌بینی پرکاربرد در سری‌های زمانی مالی، شبکه عصبی می‌باشد که با توجه به جامعیت این روش و عدم وجود برخی از پیش‌فرض‌ها ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
پیش‌بینی بازده آتی بازار سهام با استفاده از مدل‌های آریما، شبکه عصبی و نویززدایی موجک

میثم محمودی آذر؛ رضا راعی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  موضوع شناخت و بررسی رفتار قیمت سهام، همواره یکی از موضوع‌های مهم و مورد توجه محافل علمی و سرمایه‌گذاری بوده است. اخیراً تعداد زیادی از پژوهشگران در پژوهش‌های خود بازار سهام را به عنوان یک سیستم پویای غیرخطی در نظر گرفته‌اند. در این پژوهش، تلاش شده است با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی ارایه شود که پیش بینی دقیق‌تر و با خطای ...  بیشتر

1مدیریت دارایی
عوامل موثر بر انتخاب روشهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای در بورس تهران

عسگر نوربخش؛ غلامرضا عسگری؛ رضا راعی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف این تحقیق شناسایی روشهای مورد استفاده در ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در میان شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین عوامل تاثیر‌گذار بر انتخاب این روشها است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 100 شرکت فعال در بورس تهران انتخاب شده و یک پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران مالی آنها ارسال شد. نتایج ...  بیشتر