1مدیریت دارایی
راهبردهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال: شواهدی از واکنش‌های رفتاری ‏سرمایه‌گذاران

سیروس کشاورز؛ عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی؛ مجید وزیری سرشک؛ محمدحسین آرمان

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 69-96

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2021.130243.1696

چکیده
  هدف: اثربخشی و کارایی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به حداکثر رساندن بازده و ریسک معاملات است. این چالشی است که پژوهشگران با آن روبه‌رو هستند. در پژوهش حاضر راهبردهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص‌های تکنیکال با استفاده از واکنش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بررسی شده است. واکنش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران به‌وسیلۀ شاخص‌های ...  بیشتر

سایر حوزه های مرتبط
مقایسۀ قیمت‌گذاری اختیار معاملۀ سقف و توانی در جلوگیری از فضای آربیتراژی: شواهدی از شرایط مبتنی‌بر نوسانات تصادفی، دو پرش و اندازه شدت تصادفی

الهام دسترنج؛ حسین صاحبی فرد؛ عبدالمجید عبدالباقی؛ رقیه لطیفی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 89-103

http://dx.doi.org/10.22108/amf.2020.119750.1479

چکیده
  اهداف: در این مقاله سه نوع اختیار معاملۀ توانی مبتنی‌بر بازارهای تصادفی قیمت‌گذاری شده‌اند که در آنها قیمت دارایی پایۀ ریسکی از مدلی با دو تلاطم تصادفی، دو پرش و اندازه شدت تصادفی پیروی می‌کند. اختیار معاملۀ توانی در مقایسه با سایر اختیار معامله‌ها نرخ بازده بیشتری دارد و این بازده، ممکن است فرصت آربیتراژ در بازار ایجاد کند؛ ولی ...  بیشتر